16 Ιανουαρίου 2019

Η Τράπεζα Leumi μειώνει τον κίνδυνο και εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις με τα SAS Analytics

Στοχεύοντας στα τμήματα χαμηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης, η Τράπεζα Leumi βασίζεται στη λύση SAS Credit Risk Management για να διατηρήσει ένα συνολικό δείκτη ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 14-14,5% - τον υψηλότερο στο Ισραήλ - εξασφαλίζοντας παράλληλα τις υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό της SAS, ηγέτιδας εταιρείας στο χώρο των επιχειρηματικών analytics, η Τράπεζα Leumi συνδυάζει αποτελεσματικά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

“Η προσέγγισή μας στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου προχωρά πέρα από τις κανονιστικές απαιτήσεις, που δεν προσθέτουν υποχρεωτικά επιχειρηματική αξία”, δήλωσε ο Boaz Galinson, Επικεφαλής της Ομάδας Μοντελοποίησης και Αποτίμησης Πιστωτικού Κινδύνου της Τράπεζας Leumi. “Αντίθετα, ο ρόλος μας αφορά στην παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.”

Ο Galinson πιστεύει ότι η ανάλυση της διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένα βασικό μάθημα που προέκυψε από την πιστωτική κρίση είναι ότι η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που έθεσαν οι ανώτεροι εμπορικοί αξιωματούχοι και να μην παραμένει στο περιθώριο.

Η Τράπεζα Leumi έχει αναπτύξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω καινοτόμου διαχείρισης του προφίλ κινδύνου του εμπορικού και εταιρικού πιστωτικού χαρτοφυλακίου της. Πιο πολύπλοκα από τα αντίστοιχα της λιανικής τραπεζικής, τα εταιρικά χαρτοφυλάκια αντανακλούν πολυποίκιλες επιχειρηματικές ανάγκες. Επιπλέον, οι συσσωρεύσεις πιστωτικού κινδύνου (για παράδειγμα, το προφίλ κινδύνου μιας ομάδας συνδεδεμένων οφειλετών, ενός τομέα, μιας γεωγραφικής θέσης ή ενός σημαντικού οφειλέτη) μπορεί να επηρεάσει το συνολικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Κάτι τέτοιο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο όταν το εμπορικό και εταιρικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μη εμπορικές εταιρείες χωρίς εξωτερική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους.

Η Τράπεζα Leumi ανέπτυξε τη δική της εμπορική και η εταιρική μεθοδολογία πιστωτικού κινδύνου, η οποία υποστηρίζεται από εξελιγμένη αρχιτεκτονική. Για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών της, η Τράπεζα χρειαζόταν έναν προμηθευτή με βαθιά εμπειρία στις λύσεις διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, για την ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που θα υποστηρίζει όλες τις πτυχές ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

“Η έρευνά μας κατέδειξε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα στην αγορά που να πληρεί όλες τις γενικές απαιτήσεις τόσο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας όσο και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, πόσο μάλλον εκείνες που αφορούν την Τράπεζα Leumi”, σημείωσε ο Galinson. “Κανένα, πλην αυτού της SAS που είναι το μόνο που ικανοποιεί τα δύο αυτά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αποτέλεσε την τελική μας επιλογή.”

Για να οικοδομήσει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τη διαχείριση του κινδύνου, η τράπεζα υλοποίησε το SAS Detail Data Store for Banking, ένα μοντέλο που εξασφαλίζει σταθερή ροή δεδομένων. Τα δεδομένα που ενημερώνονται ή ανανεώνονται από μία λειτουργία του είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση από όλες τις άλλες λειτουργίες και οι πληροφορίες βελτιστοποιούνται συνεχώς.

Η Τράπεζα Leumi ανέπτυξε επίσης ένα εργαστήριο για την κατασκευή στατιστικών μοντέλων έτσι ώστε να δημιουργεί παραμέτρους κινδύνου, όπως είναι η πιθανότητα αθέτησης, αλλά και η ζημία και η έκθεση σε περίπτωση αθέτησης. Με τη λύση της SAS, η Τράπεζα  Leumi μπορεί να επαναλαμβάνει όλα τα ερωτηματολόγια του πιστωτικού κινδύνου έτσι ώστε να αντλήσει τις νέες πιθανότητες αθέτησης που μπορεί να προκύψουν από μεταβολές σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς δείκτες ή οποιεσδήποτε άλλες προβλέψεις.

“Η πραγματική δύναμη της SAS βρίσκεται στην ολοκλήρωση σε όλο το εύρος της λύσης της”, επεσήμανε ο Galinson. “Οι δυνατότητες ισχυρής μοντελοποίησης και ανάλυσης σεναρίων, καθώς και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress-testing) της λύσης της SAS μας βοηθούν να αξιολογούμε τον πιστωτικό κίνδυνο του οφειλέτη / χαρτοφυλακίου, ενώ το SAS Detail Data Store for Banking τροφοδοτεί τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης στην επόμενη. Η ικανότητα της SAS στην ανάλυση μιας ποικιλίας συσσωρευμένων κινδύνων από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τα αδύναμα σημεία και να αποφασίζουμε πώς να κρατάμε τα χαρτοφυλάκια σε ισορροπία.”

“Το επόμενο μεγάλο βήμα της Τράπεζας αφορά στην βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης του Δείκτη της Προσαρμοσμένης στον Κίνδυνο Απόδοσης Κεφαλαίου (Risk-Adjusted Return on Capital - RAROC)”, δήλωσε ο Galinson. “Η SAS θα μας βοηθήσει και σ’ αυτόν τον τομέα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στις αποφάσεις δανειοδότησης και εξασφαλίζοντας μέγιστες, πραγματικές αποδόσεις.”