12 Δεκεμβρίου 2017

Οι αναλύσεις Big data για τις έρευνες επενδύσεων - μια ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας

Τα "Big Data" είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα δεδομένα αυξάνονται εκθετικά και πολλοί αναλυτές επενδύσεων πιστεύουν ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει την σύγχρονη οικονομία, την προώθηση της καινοτομίας και να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εκείνους που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την εξουσία αυτών των δεδομένων.

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις διαχείρισης των επενδύσεων να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα από τις αναλύσεις Big Data; Πολλές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τα hedge funds και έμποροι ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων, ήδη επενδύουν για να βρουν καινοτόμους τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσουν τα Big data για τις επενδύσεις - και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι καλύτερες ιδέες θα είναι καλά φυλαγμένες με πλήρη μυστικότητα. Για παράδειγμα, η επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs αναφέρει ότι χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες των χώρων λιανικής πώλησης αυτοκινήτων ως δείκτη λιανικών πωλήσεων - σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες εταιρείες.

Τα Big Data μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται από διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας την ποσοτική ανάλυση - για τον εντοπισμό κρυφών σχέσεων - σε επίπεδο εταιρείας ή ένα οικονομετρικό επίπεδο - για να δοθεί στους επενδυτές ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένας τομέας που λαμβάνει μεγάλη προσοχή είναι η επεξεργασία δεδομένων των μέσων ενημέρωσης - η ανάλυση ειδήσεων, τα tweets, και οι δημοσιεύσεις στο Facebook, το Instagram και το Pinterest, εξετάζοντας τον τόνο της γλώσσας για να καθοριστεί τη δημοτικότητα των προϊόντων. Παρόμοια μεθοδολογία εφαρμόζεται για στον καθορισμό της ικανοποίησης των εργαζομένων.

Σε πολλές εφαρμογές των Big Data, η αξιοποίηση του συνόλου των δεδομένων είναι φυσικά μια τεράστια πρόκληση, που απαιτεί προηγμένες διεργασίες όπως η μηχανική μάθηση, η επεξεργασία της γλώσσας και άλλες τεχνολογίες στην προσπάθεια να αποκτηθούν νέες γνώσεις.

Τα Big Data έχουν ήδη μεγάλο αντίκτυπο στην παραγοντική ανάλυση. Τα "Smart beta" είναι μια σχετικά απλή εφαρμογή της επιστήμης των δεδομένων, και στο διάστημα λίγων ετών, η “smart beta” φιλοσοφία έχει κερδίσει την ευρεία αποδοχή. Τα smart beta έχουν θολώσει τα όρια μεταξύ ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης, δημιουργώντας τα “alpha”, με τον προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου που φέρουν μια προσδοκία υπερβάλλουσας απόδοσης στην πάροδο του χρόνου. Ο αριθμός των παραγόντων κινδύνου που προσδιορίζονται, επιταχύνεται καθώς γίνονται περισσότερα τα δεδομένα όσο οι τεχνικές επεξεργασίας βελτιώνονται. Το κλειδί εδώ φυσικά είναι η επεξεργασία των δεδομένων με έξυπνο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες κινδύνου πραγματικά είναι πιθανόν να παράγουν τα alpha εκτός δείγματος. Το ίδιο ισχύει, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για τα “Big data”.

Τα Big Data είναι η κινητήρια δύναμη μιας μεγάλης μάχης για ταλέντα. Με 2,5 τετράκις εκατομμύρια bytes δεδομένων που παράγονται κάθε μέρα, η αξία των Big Data φτάνει πολύ πέρα από την ανάλυση της χρηματιστηριακής αγοράς, τις επενδύσεις στην έρευνα και την ποσοτική χρηματοδότηση. Οι πιθανές εφαρμογές εκτείνονται σε πολλές βιομηχανίες και γεωγραφικές περιοχές. Οι επιστήμονες των δεδομένων και οι “quant” αναλυτές έχουν μεγάλη ζήτηση, με την Accenture να αναφέρει σε μια πρόσφατη έρευνα ότι το 69% των μεγάλων επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών.

Πηγή: linkedin.com